Сравнение WEAT.L с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
WEAT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Wheat. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT.L или ^VVIX.
Основные характеристики
| WEAT.L | ^VVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.21% | -10.82% |
| Дох-ть за 1 год | -1.44% | -22.87% |
| Дох-ть за 3 года | -8.52% | -12.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.78% | -3.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.46% | 1.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | -0.29 |
| Дневная вол-ть | 33.88% | 70.87% |
| Макс. просадка | -93.13% | -78.10% |
| Current Drawdown | -91.33% | -62.64% |
Корреляция
Корреляция между WEAT.L и ^VVIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и ^VVIX
С начала года, WEAT.L показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям ^VVIX по среднегодовой доходности: -8.46% против 1.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT.L c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и ^VVIX
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и ^VVIX
Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 10.71%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.